2 RSI 전략

RSI (2) 전략을 RSI (2) 블로그로부터 많은 관심을 모으고있다 인디케이터 테스트. 동료 블로거의 숫자는 (Woodshedder. IBDIndex. 빌 Rempel와 층층 마음에 와서) 그것으로 멋진 물건의 모든 종류를하고있다 그리고 나는 TA-중심의 사람들이 그 토론에 연결 얻을 것이 좋습니다. 이 보고서에서, 나는 가장 간단한 형태로 표시를 테스트하고 성능이 시간이 지남에 따라 진화하고있다 (그리고 정적 전략으로 거래 왜 위험한 방법이 될 수 있음) 방법에 대해 알아가는거야. 나는 당신이 (2),이 StockCharts 프라이머를 읽을 RSI에 익숙 다시. 짧은 상대 강도 지표 (RSI)을 (대신 통상적 인 14 일의 2 일) / 시장이 매우 최근의 역사에 과매도 방법 과매 측정 여기에 사용. (위쪽 창에서 RSI) 아래 샘플 차트를 참조하십시오. 내가 RSI (2)의 다른 해석을 많이 읽은 클릭하면 확대하지만 (즉, 과매 수) 매우 높은 s의 경우 RSI가 매우 낮은 (즉, 과매도) 및 짧은 경우 가장 간단한 형태로, 상인은 긴 이동합니다. 이 90 위에 폐쇄 때마다 아래의 그래프에서, 나는 RSI가 10 이하로 폐쇄 할 때마다 상인 어제의 가까이에서 오래 S P 500 갔다 가정 짧은했습니다. 2000 (현금의 취소 반품와 마찰)에서. 전략은 다음 날 반환의 매우 예측하고있다 년대 초부터, 분명히 클릭하면 확대 : 확대와 수 - 연인을위한합니다. 나는 특히 (a)는 극단적 인 역 투자 지표로서, 그것은 상당히 자주 (약 24 모든 일의) 트리거하기 때문에 이러한 결과 등 (b)는 대부분의 단기 역 투자 지표 10 월 / 2008 년 11 월에 비참하게 실패했다는 사실에도 불구하고, 이 방법은 잘 폭풍 풍화. 하지만 t이 좋아하는 돈 일들도 있습니다. 첫째, 그래프는 위의 힘든 볼 수 있지만 전략은 2004 년과는 매우 수익률의 예측이 아니었다 2005 년의 주위에 긴 건조 주문을했다. 그 전에 약 1997 RSI (2) 역 투자 지표로서 전혀 t 작업을 didn를한다는 사실입니다 합성. 이전 (제 1 점선 블루 라인의 왼쪽 예)에 대한 1980 년 확대 1970 클릭에서, 위와 같은 거래 규칙을 가지고있는 아래의 그래프를 참조 표시등은 작동하는 것과 정반대의 일을 오늘 (즉, 두 번째 점선 블루 라인의 오른쪽 ). 이러한 기간 사이에서의 결과를 혼합 하였다. 이것은 내가이 블로그에 여러 번 논의했습니다 매일 추적을 통해 진화의 매우 연상이다. 나는 RSI (2) 오늘날의 시장에서 날개를 가지고 있다고 생각 않습니다. 나는 시장 보고서의 주에 극단적 인 단기 OB / OS 표시를 추가하는 의미 봤는데, 그리고 지금, RSI (2)는 (다음 보고서를 볼 것으로 예상) 될 것입니다. 전체 SOTM 보고서는이 표시등이 미래의 작동이 중지 경우를 감지한다 적응 의미입니다. 하지만 내가 정적 전략으로 여기에 설명했습니다 간단한 형태로 RSI (2) 무역 주저 할 것이다. 나는 이전에 1990 년대 후반에, 심지어 년대의 지점에서 성능이 어떤 점에서, 이 전략은 세 가지 방법으로 되돌릴 수 있음을 나타냅니다 생각합니다. 어떻게 만 2-기간 RSI 래리 코너스과의 무역은 경험이 풍부한 상인과 무역 연구의 발행인이다. 함께 린다 Raschke에, 그는 책 거리 현명함을 썼다. 이는 성배를 포함하는 거래 전략의 단단한 모음입니다. 무엇 래리 코너스 같은 잘 간주 상인들 알아 보자 지표로 제안하는이 기간 상대 강도 지수 (RSI)에 대해 너무 환상적입니다. 무역 규칙 2 기간 RSI 전략 커플 링 트렌드 표시와 발진기는 일반적인 방법입니다. 예를 들어, 코너스는 200 기간 이동 평균을 권장하고 StockChart 그냥 자신의 RSI2 예에서했다. 그러나, 나는이 빠른 오실레이터에 트위스트를 추가했다. 의 거리에 별도의 트렌드 표시와 함께하자 및 추세에 2 기간 RSI 실마리 저희를 할 수 있습니다. 난 항상 내 차트에 더 적은을 넣어 즐길 수 있습니다. (2 기간 ADX 등) 2 기간 RSI은 매우 민감하다. 우리는이 시대의 RSI가 상향 추세 동안 많은 과매 수 신호를 줄 것으로 예상. 2 기간 RSI가 주요 역전의 위치를​​ 의미하지 않기 때문에 물론, 이 과매 수 신호의 대부분은 실패합니다. 과매 수 2 기간 RSI가 실제로 아래로 시장을 밀어 성공 때, 우리는 아래로 추세가 시작되었음을 알고있다. 황소 동향의 시작 부분에 우리를 경고하는 곰 동향에 과매도 RSI 신호에 동일한 논리를 적용합니다. 긴 설정이 기간 RSI 그냥 RSI 신호 (황소 추세의 확인) 2 기간 RSI 다시 짧은 강세 바의 높은 설정 2의 휴식 시간에 주문 아래 5 폭포 전에 형성된 높은 스윙 높은 위의 5 가격 나누기 아래로 떨어지면 기간 RSI 그냥 RSI가 95 이상으로 상승이 기간을 다시 정리해 약세 바의 낮은의 휴식 시간에 구매 RSI 신호 (곰 추세의 확인) 전에 형성된 낮은 스윙 저 아래 95 가격 나누기 위에 간다, 우리는 두 가지를 찾습니다 RSI 신호. 첫 번째는 우리에게 경향, 우리에게 무역을 표시하려면 다음 중 하나를 표시합니다. 이 FDX의 일일 차트 무역 RSI 과매도 승리 2 기간 RSI 무역 예. 하단 패널은 각각 95과 5로 설정 과매 수와 과매도 수준으로 2 기간 RSI 지표를 보여줍니다. RSI를 마지막으로 더 높은 찾기 위해 우리의 신호를했다 5. 아래로 떨어졌다. 우리는 점선으로 표시하고 밀접하게 그것을 보았다. 가격까지 이동 저항 수준을 끊었다. 2 기간 RSI 과매도 신호는 신뢰할 수 있었다. 우리는이 과매도 신호를하지 않았지만, 그것의 성공은 시장​​이 위쪽으로 추세에 있는지 확인했다. 시간은 거래 가능한 신호를 찾을 수 있습니다. 다시 5 이하로 떨어 다음 2 기간 RSI 신호가 빨리왔다. 우리는 녹색 화살표로 표시된 강세 줄 위에 갭 가격으로 샀다. 그것은 우수한 긴 무역이었다. 우리는이 전략의 추세 변화를 알아내는 방법을 명확히하기 위해, 나는 빨간색으로 아래로 시장을 밀어 실패 RSI 과매 수 신호를 표시했습니다. 이러한 실패는 불 추세 일반적이다. 그러나 마지막 과매 수 신호가 마지막으로 낮은 스윙 저 아래 시장을 전송 검은 색으로 동그라미. 시장 바이어스는 약세로 강세로 변경되었습니다. 무역 RSI 과량 손실이 차트는 20 분 바, 덜 장미 빛 그림으로 6J 선물을 보여줍니다. 2 기간 RSI가 95 이상으로 상승하고, 우리는 마지막 주요 피벗 저에 주목하기 시작했다. 6J 지지체 수준 미달 및 트렌드의 변화를 확인 하였다. 우리는 짧은 거래에 대한 과매 수 신호를 찾기 시작했다. RSI를 과매 수 신호가오고, 우리는 약세 내부의 줄 아래 단락. 가격은 한 시간 안에 우리의 위치를​​ 중단했다. 두 실시 예에서 제 RSI 신호를 둘러싼 가격 행동을 비교한다. 임박한 추세 변화가 정품인지 처음 RSI 신호의 품질은 우리를 보여줍니다. 승리의 무역에서, 제 과매도 신호는 고체이고, 가격은 주저없이 저항을 중단하도록했다. 그것은 우리의 무역을 지원하는 큰 강세 모멘텀을 보여 주었다. 그러나, 손실의 예에서, 제 과량 신호 즉시 가격을 바꾸지 않았다. 대신, 지원 수준을 통해 아래로 떨어지는 전에 높은 높은 수 있도록 더 위로 상승했다. 이 RSI 신호는 떨어진다. 따라서, 이 신호 추세 변화는 덜 신뢰할 수있다. 검토 2 기간 RSI 무역 전략 나는 2 periood RSI와 재미를 가지고 있었다. 그것은 당신이 당신의 거래 도구 상자에 추가 할 수있는 RSI의 매우 유용한 버전입니다. 가격 행동이 흥미로운 얻을 곳이 강조 나는이 거래 도구의 값을 찾을 수 있습니다. 2주기 RSI 시장의 전위 단기 전환점을 찾는다. 그리고 시장 팁 여부에 따라, 우리는 우리의 시장 바이어스를 형성하고, 우리의 무역 신호를 얻는다. 우리의 무역 규칙에 따라, 우리는 우리가 다음 과매도 신호를 구입하기 전에, 위쪽 추세를 확인하기 위해 하나의 성공 과매도 신호를 찾고 있습니다. 어떤이 방법이 의미하는 것은 하나의 좋은 무역은 또 다른 좋은 무역 다음에 될 가능성이 있다는 것이다. 통계적으로 말하자면, 우리는 성공적인 신호, 시장 동향에 유용한 개념의 일련의 상관 관계에 따라 있습니다. 당신은 잘 설립 추세의 끝을 잡으려고 시도 할 때 트렌드 변화를 찾기 위해이 기간 RSI을 사용하는 우리의 방법이 가장 적합합니다. 래리 코너스 연구 실적 통계와 함께 제공됩니다. 그리고 그의 책에서 RSI2 백 테스트의 통계는 우수한 보인다. 당신이 기계적으로 그것을 거래하는 유혹을 느끼는 경우 결과는 역사이기 때문에, 다시 생각합니다. 그러나, 시장은 진짜로 작동 방법 그의 책은 확실히 좋은 읽기입니다. 그것은 최고 / 최저, VIX 넣어 / 콜 비율 등을 포함한 거래 전략과 가격 행동 행동의 백 테스트 결과가 있습니다. 그것은 시장이 실제로 작동하는 방법을 보여 좋은 테이블에 명확하게 결과를 제시한다. 코너스는 2 기간 RSI을 권장하는 이유에 대한 완전한 대답을 참조하십시오. (코너스는, 뭔가 내가 검토를 기대 ConnorsRSI 내놓았다 최근있다. 당신이 앞으로 이동하려는 경우, 당신이 더 많은 정보를 얻을 수 있습니다.) 에반 에반스 글쎄, 내가 입력 줄 위였다 무엇을 첫 번째 예에서 일을 생각 말한다 제 RSI2 신호의 가격대는 그러므로 셋업되었으며 그것은 쉽게 무시할 수 있었다. 나는 완전히 동의합니다. 귀하의 의견 주셔서 감사합니다. I는 위의 무역 규칙의 수립을 설명 내 거래에 포인트를 스윙에 더 많은 관심을 지불합니다. 당신의 포인트는 우수한 의미가 있습니다. 에반 에반스는 내가 그가 너무 많은 좋은 거래를 제거 있는지 backtest해야 D (가격이 다시 파괴) 자주 발생 내기하지만 음, 내가 볼 말한다. 하지만 항목 트리거 줄이 완전히 내 인간의 본능, backtested 또는 기존 기록 데이터에 대해 확인하지들 없다는 대해 한 말. 참된. 내 일 무역 경험은 어떤 미친 주가 하락을 개최 지불하는 것이 나에게 동일하게 알려줍니다. 내 관찰에서, 가격은 아무튼 t 나는이 방법으로 목표로하고있는 시장 상태 인 클리어 강한 추세에서 많은 일이 다시 파괴. RSI2 이전 스윙 저점 아래 깨는없이 지나치게 여러 번이 된 첫 번째 예에서처럼. t 항상 케이스, 그래서 얼마나 멀리 : 에반 에반스 나는이 전략을 이해하기에 더 깊이 탐구로, 당신은 당신이 처음 RSI2 그것은 신호 전에 높은 사용하는 스윙을 결정 방법에 대한 아마도 조금 더 설명 할 수 있다고도 안녕 게일을 말한다, 그리고 다시는 가고, 무엇을 당신과 함께이 전략을 연구 즐기고, 잘못된 더 높은 감사 게일 대 유효한 높은 높은 구성 않습니다. 내가 과매도 신호를 일단, 나는 왼쪽을 찾고 시작하고 전에 스윙 최고를 표시합니다. 일반적으로, 나는 내가 완고한 편견을 채택하기 전에 파괴 할 수있는 저항으로 건너 첫 번째 높은 스윙 높은에 초점을 맞출 것이다. 사실, 이 돌에 캐스팅 아니다, 하지만 스윙 높은 상당한해야합니다. 논리는 깨진 경우, 제 강세 시장 바이어스를 확인 저항 레벨을 식별하는 것이다. 감사합니다 에반, 너무 그것을 즐기고. 당신이 더이 문제를 논의 할 경우 galenwoods의 tradingsetupsreview 날 이메일을 보내 주시기 바랍니다. 나는이 방법을 이해하려고 노력하고는 RSI 2 기간 설정을 좋아한다. 선물 및 외환 거래는 상당한 위험을 포함하고 모든 투자자 아닙니다. 투자자는 잠재적으로 초기 투자보다 모든 이상을 잃을 수 있습니다. 위험 자본은 사람의 금융 보안이나 생활 스타일을 위태롭게하지 않고 손실 될 수 있습니다 돈이다. 만 위험 자본 거래에 대한 사용해야 만 충분한 위험 자본을 가진 사람들은 거래를 고려해야합니다. 과거의 실적이 미래의 결과를 반드시 나타내는 아닙니다. 웹 사이트의 콘텐츠는 교육 목적으로 만 있습니다. 모든 거래는 거래의 설정을 제시 선택된 임의의 예 실제 거래하지 않습니다. 모든 상표는 해당 소유자에 속한다. 우리는 우리가 금융 및 투자 조언을 제공 할 수있는 규제 기관에 등록되지 않습니다. 무역 셋업 검토 2016 RSI 무역 전략 게임 Backtest이 웹에 연결된 스프레드 시트와 간단한 RSI 거래 전략은 스프레드 시트가 선택한 종목에 대한 역사적인 가격을 다운로드 판타지 주식 거래 게임을, 일부 VBA는 구매 또는 판매 포인트를 트리거 할 때 상대 강도 지수 ( RSI)을 초과하여 상승 또는 사용자 정의 된 값 이하로 떨어진다. 이 문서의 하단에있는 링크에서 그것을 얻을. 트레이딩 로직 (이것은 아래에서 더 상세히 설명습니다) 정교하거나 복잡하지 않다. 하지만 당신은 개발 및 backtest 강화 전략 유사한 원리를 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 구매 / 판매 포인트를 트리거하기 전에 추세를 확인하기 위해 (예 : ATR 또는 스토캐스틱 오실레이터 등) 몇 가지 지표를 사용하는 방식을 코딩 할 수 있습니다. 당신이하기 전에, 나 스프레드 시트에 대한 몇 가지 명확하게 할 수 있습니다. 가 더 거래 비용 또는 기타 요소가 포함되지 현실적인 거래 전략이 아니다 VBA를 사용하면, 간단한 백 테스팅 알고리즘을 향상 주시기 코드 떨어져 눈물 또는 그냥 일반 밖으로 괴짜 그러나 가장 중요한 것은이 숫자를 얻기 위해 시도하는 방법을 보여줍니다 가능한 한 높은. 스프레드 시트는 주식 시세, 시작 날짜 및 종료 날짜 RSI 창 당신은 당신이 당신의 주식의 일부를 판매 할 아래에 당신의 주식 RSI의 값의 일부를 판매 할 위에 RSI의 값을 정의 할 수 있습니다 당신이 버튼을 클릭하면 주식의 비율이 0 일에 구입하는 일 0에 거래 주식의 수를 당신이 가지고있는 돈의 양을 구입하거나 각에서 판매하는 일부 VBA 멀리 뒤에서 똑딱 시작하고 사이의 역사적 주가를 다운로드 야후 일 0에 (당신이 거래를 시작하기 전에 그 일 S) (물론, 초기 RSI 윈도우의 제거) 시작과 끝 날짜 사이의 매일의 RSI를 계산으로 주식의 수를 구입에서 날짜와 종료 날짜를 시작하여 RSI는 미리 정의 된 값 이상으로 상승하거나, RSI는 미리 정의 된 값 이하로 떨어질 복합 연간 성장률을 계산하는 경우 주식의 일부를 구입하면 이후 1 일에서 현금 냄비, 주식의 정의 부분을 판매하고있다. 계정에 현금의 원래 냄비, 현금과 주식의 최종 값, 및 무역을 보냈다 일 수의 값을 복용. RSI는 판매를 트리거하는 경우, 논리는 매도가 다시 트리거되기 전에 구매 (반대의 경우도 마찬가지)을 유발한다는 것을 명심하십시오. 즉, t이 판매 트리거 또는 두 개의 행에 트리거를 구매를 할 수있다. 당신은 또한 가까운 가격의 플롯을 얻을, RSI와 구매 / 판매 포인트는 또한 총 판타지 재산의 플롯 시간이 지남에 따라 성장을 찾으실 수 있습니다. 쉽게보기 Excel에서 VBA의 나머지 구매 / 판매 지점이 논리 다음 다음 VBA로 계산된다 당신이 예를 들어, RSI가 70 이상으로 상승 할 경우에만 포인트를 판매 게재 할 수있는 경우 (배울가 많은이들) MACD는 신호 라인 아래로 떨어진다. 이 계산기에 팔 생각은 가까이 더 높은, 50 최종 재산을 구매 / 판매 지표를 설정 것을 의미한다. 이는 다음 파라미터를 입력으로 예시 할 수있다. 주식 시세 VTI 시작 날 0 17 일에 구매하는 각 무역 (40) 주식에 판매 / 구매하는 RSI 49.9 이하 RSI 50.1 판매 위 (16) 11 월-09 종료 날짜 15 11 월 - 14 RSI 창 14 판매 날짜 incorect이 있는지 그것을 가능 Mac 용 Excel에서 일 0 1,000 현금의 냄비, GetData의에서 다음 문은 컴파일 오류가 발생합니다 : 무료 스프레드 시트 마스터 기술 자료 최근 게시물처럼